電子情報通信学会ソサイエティ大会講演要旨
N-1-17
複数のテクニカル分析を考慮したRNNによる株価変動予測
◎松永 大・森 康久仁(千葉大)・松葉育雄(秀明大)
テクニカル分析とは過去の価格データから将来の価格変動を予測する手法である.
しかし,テクニカル分析による予測結果は個人の経験や直感に大きく依存してい
るため,科学的な分析とは言い難い.
一方で,計算機能力の向上や情報通信技術の発展から計算機を利用した価格変動
の予測に注目が集まっている.中でも再帰型ニューラルネットワーク(RNN)を用
いた株価変動予測に関しては積極的に研究が行われている.しかし,投資家の経験
や直感に大きく依存してしまうテクニカル分析をRNNに取り入れた研究は少ない.
そこで本研究ではRNNによる株価変動予測に対するテクニカル分析の導入が有効
であるか検証することを目的とする.