電子情報通信学会総合大会講演要旨
D-8-9
Real AdaBoostを用いた倒産予測指標の抽出
○保坂忠明・髙田悠太(東京理科大)
企業の倒産予測において重要なことは,財務指標の選択と予測モデルの構築である.多くの従来手法では,指標選択とモデル構築が別々に行われており,それらの親和性が高いことが保証されない.本研究では,指標選択と予測モデルの構築を一貫した枠組みの中で行うことができるReal AdaBoostを利用して倒産予測を行う.Real AdaBoostでは,逐次的に財務指標が抽出されるが,選出される指標によって誤識別される学習サンプルの重みが後段では大きくなる.そのために相補的に働く指標の組み合わせが自然と選択される.150社ずつの倒産企業,継続企業の貸借対照表および損益計算書から生成される財務比率を候補として,提案手法による指標抽出および予測モデルの構築を行ったところ,識別率は0.9を超える高い値を示した.