電子情報通信学会総合大会講演要旨
D-4-12
株価急変動要因に着目した株価予測
○桜田亮太・青野雅樹(豊橋技科大)
2年分の株価の時系列データを入力とし、データの急変動に着目した株価予測手法を述べる。具体的には、東証上場している約200社の株価をESN (Echo State Network)で個別、ならびに集団的に予測する手法を述べる。その際、複数の株価急変動の要因を提案する。次に、変動要因に着目して、株価の急変動を予測し、アウトライヤー的な株価変動が起こった場合でも、予測が正確に行えることを示す。実験では、急変動を表現できない従来手法と、提案手法での予測精度の比較結果を報告する。